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Curso : 2019/2020

16751 - ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA


Información de la asignatura

Código - Nombre:
16751 - ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA
Titulación:
468 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas
687 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2016)
713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (2018)
731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019)
Centro:
102 - Facultad de Derecho
103 - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Curso Académico:
2019/20

1.Detalles de la asignatura

1.1.Materia

ECONOMETRÍA

1.2.Carácter

Obligatoria

1.3.Nivel

Grado (MECES 2)

1.4.Curso

731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019): 4
713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (2018): 3
468 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas: 4
687 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2016): 4

1.5.Semestre

713-Primer semestre
687-Primer semestre o Segundo semestre
462-Primer semestre
731-Primer semestre o Segundo semestre
468-Primer semestre o Segundo semestre

1.6.Número de créditos ECTS

6.0

1.7.Idioma

Español

1.9.Recomendaciones

Se consideran básicos los conocimientos adquiridos en Fundamentos de Econometría (16747) en tanto que esta asignatura, Econometría de la Empresa, supone la continuación y ampliación de contenidos de la primera (Fundamentos de Econometría).  

1.10.Requisitos mínimos de asistencia

  • La asistencia a clase es considerada ESENCIAL para superar la asignatura por lo que se recomienda a todos los alumnos.
  • Así mismo, los docentes recomiendan que la asistencia sea lo más REGULAR posible, procurando no faltar a clase ni siquiera esporádicamente, dada el carácter continuo de la materia y del programa desarrollado.
  • La asistencia a clase podrá ser incoporada como un componente adicional de la evaluación continua.

1.11.Datos del equipo docente

Profesor coordinador de la asignatura:  Eva Medina Moral

Email: eva.medina@uam.es 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Departamento:  Economía Aplicada. UDI Estadística

Despacho: 307 (M14)

Teléfono: 91 497 4876

 

Coordinador del Grado en ADE: Francisco Javier Hernando Ortego (javier.hernando@uam.es)

Coordinador del Doble grado en Derecho y ADE: Sergio Marchesini Achaval (sergio.marchesini@uam.es

El equipo docente completo actualizado está publicado en la página web del centro (ver horarios, aulas y listas de profesores de cada curso académico)

http://www.uam.es/Economicas/HorariosYAulas/1234888164844.htm?language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20lista%20de%20profesores

 

1.12.Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1.Competencias

Esta asignatura contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

GENERALES

CG1 - Capacidad teórica de análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones

CG7 - Capacidad para tomar decisiones

CG8 - Capacidad crítica y de autocrítica.

CG9 - Capacidad para trabajar en equipo de carácter interdisciplinar

CG10 - Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español

CG12 - Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de datos.

CG16 - Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de información pertinentes al ámbito de estudio

CG17 - Habilidades de comunicación a través de Internet y, manejo de herramientas multimedia para la comunicación a distancia.

CG18 - Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes.

CG23 - Saber gestionar eficazmente el tiempo

ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la perspectiva histórica en la comprensión de los fenómenos económicos, jurídicos y sociales que conforman el entorno empresarial.

CE2 - Analizar, valorar y sintetizar la complejidad de las situaciones empresariales y su posible evolución a partir de sistemas reales de información.

CE4 - Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisas para la obtención, diagnóstico, análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social.

CE9 - Diferenciar el contexto económico, internacional, nacional, regional y sectorial, que rodea a la empresa, así como interpretar su impacto en la misma.

CE11 - Dominar el diseño de las estructuras organizativas y saber identificar todas las variables que intervienen en la toma de decisiones empresariales

CE15 - Organización y planificación de los conocimientos adquiridos de forma que configuren una plataforma para la adquisición de conocimientos avanzados para la práctica de la alta dirección empresarial o para la investigación en el área empresarial.

CE21 - Redactar de forma correcta informes y documentos internos y externos empresariales

CE22 - Reunir, analizar, interpretar y presentar los datos procedentes de la investigación de los mercados a los que se dirigen las empresas.

1.12.2.Resultados de aprendizaje

Tras superar todas las asignaturas del módulo al que corresponde esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar y comprender los conceptos de la Estadística en el terreno de la incertidumbre, de los fundamentos econométricos y de Econometría aplicada a la empresa.

2. Saber aplicar en el contexto profesional las habilidades y conocimientos adquiridas, disponiendo de las competencias teóricas y prácticas que permitan elaborar y defender argumentos, ayudando a la toma de decisiones en el ámbito de la economía aplicada y en el marco del análisis empresarial, económico, social, científico o ético.

3. Ser capaz de abordar, desde el punto de vista empírico y cuantitativo, el estudio de un problema económico.

4. Disponer de autonomía para reunir e interpretar los resultados estadísticos y econométricos que utilizan muestras como fuente de información.

5. Desarrollar o mejorar las competencias expositivas y de trabajo en grupo con el fin de poder transmitir eficazmente información, ideas, problemas y soluciones en el contexto del trabajo empresarial y tanto a un público tanto especializado como no especializado.

1.13.Contenidos del programa

La asignatura se plantea como la continuación natural del curso básico de Fundamentos de Econometría. En este sentido, el curso pretende ampliar los conocimientos y competencias del alumno en el manejo de la Econometría como herramienta de análisis cuantitativo.  

En el marco de este objetivo de carácter general, el curso enfoca los siguientes propósitos específicos:  

  • Entrenar al alumno en la práctica empírica como forma de conocimiento de la realidad económica.  

  • Desarrollar el juicio crítico de los análisis realizados, enseñando a valorar las ventajas y limitaciones de los ejercicios de modelización econométrica aplicada.  

  • Ofrecer al alumno recursos y estrategias para detectar y resolver de forma práctica los principales problemas técnicos asociados con la utilización empírica de los modelos de regresión.  

  • Ampliar el espectro de conocimientos econométricos abordando, además de las sesiones relativas al modelo de regresión básico, el campo específico de la modelización de series temporales y el de la construcción de modelos multiecuacionales.  

  • Entrenar al estudiante en el manejo de los programas informáticos que, como el E-Views, ayudan a especificar, estimar y utilizar los modelos econométricos.  

De modo análogo a la asignatura de Fundamentos Básicos de Econometría, el programa incluido en esta asignatura se orienta con el objetivo de equilibrar el rigor científico que requiere la utilización de una herramienta matemático – estadística, con el adecuado entrenamiento en el manejo práctico de la econometría. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

  • Sección I: Repaso de Fundamentos Básicos de Econometría: problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión 

  • Sección II: Modelización de Series Temporales 

  • Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales 

 

PROGRAMA DETALLADO: 

Sección I: Repaso de Fundamentos Básicos de Econometría: problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión  

Tema I.1.-Repaso de Fundamentos Básicos de econometría 

Tema I.2.-Problemas de Cambio Estructural: definición, detección y alternativas de especificación 

Tema I.3.-Problemas de ineficiencia de los estimadores MCO: heterocedasticidad transversal y autocorrelación temporal 

 

Sección II: Modelización de Series Temporales  

Tema II.1.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelo de retardos distribuidos).  

Tema II.2.- Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales.  

Tema II.3.- Análisis de la estacionariedad  de  series  temporales: definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas), detección y corrección de la No estacionariedad, el problema de las regresiones espurias. 

Tema II.4.-Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas 

Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA  para la predicción  a corto plazo 

 

Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales 

Tema III.1.- Introducción a la modelización multiecuacional: definiciones básicas, naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas, ejemplos de modelos multiecuacinales y de ecuaciones estructurales 

Tema III.2.- Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción comparada de métodos de estimación disponibles. 

 

1.14.Referencias de consulta

Sección I: Problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión 

Tema I.2.-Problemas de Cambio Estructural.  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos.

Capítulo 10. (Epígrafe 10.4)  

  • Gujarati D.N. Principios de Econometría 

Capítulo 8. (Epígrafe 8.7)  

Tema I.3.-Problemas de ineficiencia de los estimadores MCO. 

  •  Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003

Capítulo 8. (Epígrafes 8.1 a 8.3) 

Capítulo 9. (Epígrafe 9.1)  

  • StockJ.H.&WatsonM.W.IntroductiontoEconometrics.Pearson International Edition. 

Capítulo 5. (Epígrafe 5.4) 

Capítulo 15. (Epígrafe 15.4)  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición. 

Capítulo 11.

Capítulo 12.  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 12. 

 

Sección II: Modelización de Series Temporales 

Tema II.1.-Introducción al análisis de series temporales.  

  • Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003

Capítulo 10. (Epígrafes 10.1 a 10.2 y 10.4)  

  • Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition.

Capítulo 14. (Epígrafes 14.1 y 14.2)  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición. 

Capítulo 21. (Epígrafes 21.1 y 21.2) 

 Tema II.2.-Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales.  

  • Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003 

Capítulo 10. (Epígrafe 10.5)  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 13. (Epígrafe 13.1) 

Tema II.3.-Análisis de la estacionariedad de series temporales.  

  • Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003 

Capítulo 11. (Epígrafes 11.1 – 11.3)  

  • Enders W. Applied Econometric Time Series. 

Capítulo 3. (Epígrafes 8 y 9)  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición. 

Capítulo 21. (Epígrafes 21.3 a 21.11)  

  • Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition.

Capítulo 14. (Epígrafe 14.6) 

 Tema II.4.-Introducción a la modelización ARIMA.  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición.

Capítulo 22. (Epígrafes 21.3 a 21.11) 

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 13. (Epígrafes 13.2 y 13.3) 

  Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA  para la predicción  a corto plazo  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición. 

Capítulo 22. (Epígrafes 21.3 a 21.11)  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 13. (Epígrafes 13.2 y 13.3) 

 

 Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales 

Tema III.1.- Introducción a la modelización multiecuacional.  

  • Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición. 

Capítulo 18. (Epígrafes 18.1 y 18.2)  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 4. (Epígrafes 4.2 y 4.3)  

  • Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003 

Capítulo 16. (Epígrafe 16.1)  

Tema III.2.- Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción comparada de métodos de estimación disponibles.  

  • Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003

Capítulo 16. (Epígrafes 16.2 a 16.4)  

  • Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. 

Capítulo 4. (Epígrafe 4.4)

Capítulo 5. (Epígrafe 5.2) 

 

En las hojas web de cada profesor se puede encontrar más detalle sobre la bibliografía precisa recomendada para cada sesión. 

2.Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1.Presencialidad

 

#horas

Porcentaje de actividades presenciales (mínimo 33% del total):

Clases teórico-prácticas

Prácticas con medios informáticos

Tutorías

Actividades de evaluación

 

(40%)

 

44 horas

10 horas

2 horas

4 horas

 

Porcentaje de actividades no presenciales:

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos, etc): 3 horas semanales x 14 semanas

Estudio semanal y preparación de examen final

(60%)

 

40 horas

50 horas

 

2.2.Relación de actividades formativas

Las sesiones presenciales podrán constar de:  

  • Sesiones teóricas, en las que se desarrollarán los conceptos teóricos que luego se aplicarán con las herramientas informáticas. 

  • Sesiones prácticas (bien con manejo de ordenador por parte del profesor, bien incluyendo práctica por parte de los alumnos en los laboratorios de informática).  

Además, se desarrollarán las siguientes actividades formativas:

  • Actividades individuales o grupales, de carácter presencial, destinadas a afianzar conocimientos, seguimiento de trabajos, resolución de dudas, discusión de casos prácticos, etc. 

  • Actividades individuales o grupales, de carácter virtual, para la realización o seguimiento de ejercicios de evaluación o prácticas, a través de la plataforma Moodle. 

  • Otras actividades de carácter complementario extraordinario como conferencias, exposición de trabajos, etc.

Como se describe en detalle en el método de evaluación, la asignatura contará con distintas pruebas para ser superada: exámenes (parciales y final) y trabajos dirigidos.

3.Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1.Convocatoria ordinaria

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los siguientes aspectos:  

  • Exámenes obligatorios (incluidos parciales): 60% 

  • Resolución de prácticas obligatorias: 25% 

  • Resolución de prácticas optativas: 15%  

El alumno debe obtener una calificación mínima definida por el profesor en cada uno de los tres tipos de pruebas descritos anteriormente para que pueda ser computable la calificación obtenida en la evaluación continua.  

 

EXÁMENES:  

  • A lo largo del curso, se realizarán exámenes, algunos parciales y otros finales, con una evaluación cuantitativa de 0 a 10. 

  • Los exámenes PARCIALES NO SON OBLIGATORTIOS. Cada profesor fijará si la superación de esta prueba implica o no la liberación de la materia que haya sido sometida a evaluación. En todo caso, es OBLIGATORIO PRESENTARSE al EXAMEN FINAL. Los alumnos que no se presenten a este examen obtendrán el calificativo de NO EVALUABLE.  

  • En caso de plantearse los parciales como exámenes liberatorios, el valor del examen parcial sobre la puntuación final será determinado por el profesor considerando la importancia relativa de los temas incluidos en el parcial sobre el total del programa. 

 PRACTICAS OBLIGATORIAS: 

  • Dado su carácter obligatorio, deben entregarse conforme al calendario establecido por el profesor para que el alumno pueda superar la asignatura. 

  • El número de prácticas obligatorias a realizar será determinado por cada profesor al cargo de la asignatura. 

  • Cada práctica será evaluada de forma individual utilizando la escala de puntuación que cada profesor determine. El valor de cada una de las prácticas realizadas sobre la puntuación final dependerá del criterio del profesor, siempre dentro del límite global del 25% establecido. 

  • Podrán realizarse de manera individual o en grupos pequeños según el criterio de cada profesor. 

 PRACTICAS OPTATIVAS:  

  • A las prácticas obligatorias, se sumarán otras de carácter optativo. 

  • Cada profesor determinará el número de prácticas optativas, la escala de evaluación a utilizar y el valor de cada una de ellas, siempre dentro del límite global del 15% establecido.

 

SEGUNDA MATRICULA: Se mantienen los criterios de evaluación establecidos en la primera matrícula, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, pudiéndose conservar la nota obtenida en la evaluación continua de la primera matrícula siempre que ésta haya sido aprobada por el alumno.

3.2.Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen final que supondrá el 60% de la nota de la asignatura. El 40% restante se corresponderá con la calificación obtenida en la evaluación continua a lo largo del curso siempre que ésta haya sido aprobada. Si ésta no hubiera sido aprobada, el alumno deberá repetir los ejercicios y prácticas que el profesor estime oportunos para aprobar también esta parte.  

 

SEGUNDA MATRICULA: Se mantienen los criterios de evaluación establecidos en la primera matrícula, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, pudiéndose conservar la nota obtenida en la evaluación continua de la primera matrícula siempre que ésta haya sido aprobada por el alumno. 

4.Cronograma orientativo

En la tabla siguiente se presenta un cronograma que determina la configuración básica del curso. Debe entenderse que el cronograma es orientativo y que cada uno de los profesores de la asignatura dispone de un margen lógico para adaptar las sesiones disponibles al programa de la asignatura.  

Semana (*) 

 

Temas 

 1 

Tema I.1.- Repaso de Fundamentos Básicos de Econometría

 2 

Tema I.2.- Problemas de Cambio Estructural: definición, detección y alternativas de especificación 

3 

Sesión Práctica 

 3-4 

Tema I.3.- Problemas de ineficiencia de los estimadores MCO: heterocedasticidad transversal y autocorrelación temporal 

5 

Sesión Práctica 

5 

Examen Parcial 

 6 

Tema II.1.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelo de retardos distribuidos). 

  6-7 

Tema II.2.-Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales. 

 8 

 Sesión Práctica 

 8-9 

Tema II.3.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas) detección y corrección de la No estacionariedad, el problema de las regresiones espurias

9 

Sesión Práctica 

10

Tema II.4.- Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas

11

Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo

12

Sesión práctica

12-13

Tema III.1.-Introducción a la modelización multiecuacional: definiciones básicas, naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas, ejemplos de modelos multiecuacionales y de ecuaciones estructurales

14-15

Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción comparada de métodos de estimación disponibles.

15

EXAMEN FINAL

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo y no es vinculante para el correcto desarrollo de la asignatura. 

 


Year : 2019/2020

16751 - BUSINESS ECONOMETRICS


Information of the subject

Code - Course title:
16751 - BUSINESS ECONOMETRICS
Degree:
468 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas
687 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2016)
713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas
731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019)
Faculty:
102 - Facultad de Derecho
103 - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Academic year:
2019/20

1.Course details

1.1.Content area

ECONOMETRICS 

1.2.Course nature

Compulsory

1.3.Course level

Grado (MECES 2)

1.4.Year of study

713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas: 3
731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019): 4
468 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas: 4
687 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2016): 4

1.5.Semester

713-First semester
687-First semester o Second semester
462-First semester
731-First semester o Second semester
468-First semester o Second semester

1.6.ECTS Credit allotment

6.0

1.7.Language of instruction

Spanish

1.11.Faculty data

 

The faculty is composed of professors from the following department: 

 

Departamento de Economía Aplicada. UDI de Econometría e Informática 

Módulo E-14 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 

Universidad Autónoma de Madrid 28049 Madrid 

Secretaría: Despacho E-14-308 Tel.: (+34) 91 497 4887 

Fax: (+34) 91 497 3422 

Web: http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300899/subhomeDe partamento/Economia_Aplicada:_UDI_de_Econometria_e_Informatica.htm 

 

The concrete professors in charge of teaching each subject can 

be seen in each academic course schedule, which is available at the following web page: 

 

 

Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 

1.12.Competences and learning outcomes

2.Teaching-and-learning methodologies and student workload

2.1.Contact hours

 

#horas

Contact hours (minimum 33%)

 

Independent study time

 

2.2.List of training activities

Activity

# hours

Lectures

 

Seminars

 

Practical sessions

 

Clinical sessions

 

Computer lab

 

 

 

Laboratory

 

Work placement

 

Supervised study

 

Tutorials

 

Assessment activities

 

Other

 

3.Evaluation procedures and weight of components in the final grade

3.1.1.List of evaluation activities

Evaluatory activity

%

Final exam

 

Continuous assessment

 

3.2.1.List of evaluation activities

Evaluatory activity

%

Final exam

 

Continuous assessment

 

4.Proposed workplan