Curso Académico:
2021/22
16751 - ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA
Información del Plan Docente
Código - Nombre:
16751 - ECONOMETRÍA DE LA EMPRESA
Titulación:
462 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas
713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (2018)
731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019)
Centro:
102 - Facultad de Derecho
103 - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Curso Académico:
2021/22
1. Detalles de la asignatura
1.2. Carácter
Obligatoria
1.3. Nivel
Grado (MECES 2)
1.4. Curso
462 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas: 3
731 - Graduado/a en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (2019): 4
713 - Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (2018): 3
1.5. Semestre
468-Primer semestre o Segundo semestre
118-Primer semestre
713-Primer semestre
731-Primer semestre o Segundo semestre
687-Primer semestre o Segundo semestre
1.6. Número de créditos ECTS
6.0
1.8. Requisitos previos
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1.9. Recomendaciones
Se consideran básicos los conocimientos adquiridos en Fundamentos de Econometría (16747) en tanto que esta asignatura, Econometría de la Empresa, supone la continuación y ampliación de contenidos de la primera (Fundamentos de Econometría).
1.10. Requisitos mínimos de asistencia
- La asistencia a clase es considerada ESENCIAL para superar la asignatura por lo que se recomienda a todos los alumnos.
- Así mismo, los docentes recomiendan que la asistencia sea lo más REGULAR posible, procurando no faltar a clase ni siquiera esporádicamente, dado el carácter continuo de la materia y del programa desarrollado.
- La asistencia a clase podrá ser incorporada como un componente adicional de la evaluación continua.
1.11. Coordinador/a de la asignatura
Eva Medina Moral
1.12. Competencias y resultados del aprendizaje
1.12.1. Competencias
Esta asignatura contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
GENERALES
CG1 - Capacidad teórica de análisis y síntesis.
CG3 - Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones
CG7 - Capacidad para tomar decisiones
CG8 - Capacidad crítica y de autocrítica.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo de carácter interdisciplinar
CG10 - Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español
CG12 - Capacidad para utilizar nuevas herramientas informáticas y de análisis de datos.
CG16 - Habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de las fuentes de información pertinentes al ámbito de estudio
CG17 - Habilidades de comunicación a través de Internet y, manejo de herramientas multimedia para la comunicación a distancia.
CG18 - Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes.
CG23 - Saber gestionar eficazmente el tiempo
ESPECÍFICAS
CE1 - Adquirir la perspectiva histórica en la comprensión de los fenómenos económicos, jurídicos y sociales que conforman el entorno empresarial.
CE2 - Analizar, valorar y sintetizar la complejidad de las situaciones empresariales y su posible evolución a partir de sistemas reales de información.
CE4 - Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisas para la obtención, diagnóstico, análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social.
CE9 - Diferenciar el contexto económico, internacional, nacional, regional y sectorial, que rodea a la empresa, así como interpretar su impacto en la misma.
CE11 - Dominar el diseño de las estructuras organizativas y saber identificar todas las variables que intervienen en la toma de decisiones empresariales
CE15 - Organización y planificación de los conocimientos adquiridos de forma que configuren una plataforma para la adquisición de conocimientos avanzados para la práctica de la alta dirección empresarial o para la investigación en el área empresarial.
CE21 - Redactar de forma correcta informes y documentos internos y externos empresariales
CE22 - Reunir, analizar, interpretar y presentar los datos procedentes de la investigación de los mercados a los que se dirigen las empresas.
1.12.2. Resultados de aprendizaje
Tras superar todas las asignaturas del módulo al que corresponde esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
1. Identificar y comprender los conceptos de la Estadística en el terreno de la incertidumbre, de los fundamentos econométricos y de Econometría aplicada a la empresa.
2. Saber aplicar en el contexto profesional las habilidades y conocimientos adquiridas, disponiendo de las competencias teóricas y prácticas que permitan elaborar y defender argumentos, ayudando a la toma de decisiones en el ámbito de la economía aplicada y en el marco del análisis empresarial, económico, social, científico o ético.
3. Ser capaz de abordar, desde el punto de vista empírico y cuantitativo, el estudio de un problema económico.
4. Disponer de autonomía para reunir e interpretar los resultados estadísticos y econométricos que utilizan muestras como fuente de información.
5. Desarrollar o mejorar las competencias expositivas y de trabajo en grupo con el fin de poder transmitir eficazmente información, ideas, problemas y soluciones en el contexto del trabajo empresarial y tanto a un público tanto especializado como no especializado.
1.12.3. Objetivos de la asignatura
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1.13. Contenidos del programa
La asignatura se plantea como la continuación natural del curso básico de Fundamentos de Econometría. En este sentido, el curso pretende ampliar los conocimientos y competencias del alumno en el manejo de la Econometría como herramienta de análisis cuantitativo.
En el marco de este objetivo de carácter general, el curso enfoca los siguientes propósitos específicos:
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Ampliar el espectro de conocimientos econométricos abordando, además de las sesiones relativas al modelo de regresión básico, el campo específico de la modelización de series temporales y el de la construcción de modelos multiecuacionales.
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Entrenar al estudiante en el manejo de los programas informáticos que, como el E-Views, ayudan a especificar, estimar y utilizar los modelos econométricos.
De modo análogo a la asignatura de Fundamentos Básicos de Econometría, el programa incluido en esta asignatura se orienta con el objetivo de equilibrar el rigor científico que requiere la utilización de una herramienta matemático – estadística, con el adecuado entrenamiento en el manejo práctico de la econometría.
PROGRAMA SINTÉTICO:
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Sección I: Problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión
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Sección II: Modelización de Series Temporales
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Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales
Sección I: Problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión
Tema I.1. Repaso de Fundamentos Básicos de econometría
Tema I.2. Problemas relacionados con el tamaño muestral: muestra pequeña, no normalidad y media no nula
Tema I.3. Problema de forma funcional incorrecta: test sobre formas funcionales y manejo de la no linealidad
Tema I.4. Problemas de multicolinealidad: definición, consecuencias y estrategias de detección y solución
Tema I.5. Problema de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación
Tema I.6. Problemas de regresores estocásticos: omisión de variables relevantes, errores de medida, endogeneidad, modelos multiecuacionales y modelos dinámicos.
Tema I.7. Problemas de ineficiencia en los estimadores MCO: heterocedasticidad y autocorrelación
Sección II: Modelización de Series Temporales
Tema II.1.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelo de retardos distribuidos).
Tema II.2.- Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales.
Tema II.3.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas), detección y corrección de la No estacionariedad, el problema de las regresiones espurias.
Tema II.4.-Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas
Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo
Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales
Tema III.1.- Introducción a la modelización multiecuacional: definiciones básicas, naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas, ejemplos de modelos multiecuacinales y de ecuaciones estructurales
Tema III.2.- Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción comparada de métodos de estimación disponibles.
1.14. Referencias de consulta
Sección I: Problemas y soluciones habituales en la especificación de Modelos de Regresión
Tema I.2. Problemas relacionados con el tamaño muestral: muestra pequeña, no normalidad y media no nula
- Gujarati, D.N. (2006), ''Principios de Econometría'' 3ª edición, Mc Graw Hill.
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. Pirámide
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003
Tema I.3. Problema de forma funcional incorrecta: test sobre formas funcionales y manejo de la no linealidad
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 9 (Epígrafe 9.1)
- Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition.: Capítulo 8 (Epígrafes 8.1 – 8.3)
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 9 (Epígrafes 9.1 y 9.4)
Tema I.4. Problemas de multicolinealidad: definición, consecuencias y estrategias de detección y solución
- Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition: Capítulo 6 (Epígrafe 6.7)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. Pirámide: Capítulo 11 (Epígrafe 11.2)
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 3 (Epígrafe 3.4)
Tema I.5. Problema de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. Pirámide: Capítulo 10 (Epígrafe 10.4)
- Gujarati D.N. Principios de Econometría: Capítulo 8 (Epígrafe 8.7)
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 7 (Epígrafes 7.2 – 7.4)
Tema I.6. Problemas de regresores estocásticos: omisión de variables relevantes, errores de medida, endogeneidad, modelos multiecuacionales y modelos dinámicos.
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 9 (Epígrafes 9.1 a 9.4)
- Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition: Capítulo 7 (Epígrafe 7.5); Capítulo 9 (Epígrafe 9.2)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. Pirámide: Capítulo 10 (Epígrafe 10.2 a 10.3)
Tema I.7. Problemas de ineficiencia en los estimadores MCO: heterocedasticidad y autocorrelación
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 8 (Epígrafes 8.1 a 8.3); Capítulo 9 (Epígrafe 9.1)
- Stock J.H.& Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition: Capítulo 5 (Epígrafe 5.4); Capítulo 15 (Epígrafe 15.4)
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 11, Capítulo 12
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos. Pirámide: Capítulo 12
Sección II: Modelización de Series Temporales
Tema II.1. Introducción al análisis de series temporales.
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 10 (Epígrafes 10.1 a 10.2 y 10.4)
- Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition: Capítulo 14 (Epígrafes 14.1 y 14.2)
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 21 (Epígrafes 21.1 y 21.2)
Tema II.2. Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales.
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 10 (Epígrafe 10.5)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos: Capítulo 13 (Epígrafe 13.1)
Tema II.3. Análisis de la estacionariedad de series temporales.
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 11 (Epígrafes 11.1 – 11.3)
- Enders W. Applied Econometric Time Series: Capítulo 3 (Epígrafes 8 y 9)
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 21 (Epígrafes 21.3 a 21.11)
- Stock J.H. & Watson M.W. Introduction to Econometrics. Pearson International Edition: Capítulo 14 (Epígrafe 14.6)
Tema II.4. Introducción a la modelización ARIMA.
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 22 (Epígrafes 21.3 a 21.11)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos: Capítulo 13 (Epígrafes 13.2 y 13.3)
Tema II.5. Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 22 (Epígrafes 21.3 a 21.11)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos: Capítulo 13 (Epígrafes 13.2 y 13.3)
Sección III: Introducción a los Modelos Multiecuacionales
Tema III.1. Introducción a la modelización multiecuacional.
- Gujarati D.N. Econometría. McGraw Hill. 5ª Edición: Capítulo 18 (Epígrafes 18.1 y 18.2)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos: Capítulo 4 (Epígrafes 4.2 y 4.3)
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 16 (Epígrafe 16.1)
Tema III.2. Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción comparada de métodos de estimación disponibles.
- Wooldridge J.M. Introductory Econometrics. Thomson South-Western. Ed 2003: Capítulo 16 (Epígrafes 16.2 a 16.4)
- Pulido, A. y J. Pérez. Modelos Econométricos: Capítulo 4 (Epígrafe 4.4); Capítulo 5 (Epígrafe 5.2)
Cada profesor detallará las lecturas que considere interesantes en el contexto del desarrollo del curso y los avances logrados hasta el momento. En las hojas MOODLE de cada profesor quedará especificada la bibliografía precisa recomendada para cada sesión.
2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante
2.1. Presencialidad
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#horas
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Porcentaje de actividades presenciales (mínimo 33% del total):
Clases teórico-prácticas
Prácticas con medios informáticos
Tutorías
Actividades de evaluación
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(40%)
44 horas
10 horas
2 horas
4 horas
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Porcentaje de actividades no presenciales:
Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos, etc): 3 horas semanales x 14 semanas
Estudio semanal y preparación de examen final
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(60%)
40 horas
50 horas
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2.2. Relación de actividades formativas
Las sesiones presenciales podrán constar de:
Además, se desarrollarán las siguientes actividades formativas:
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Actividades individuales o grupales, de carácter presencial, destinadas a afianzar conocimientos, seguimiento de trabajos, resolución de dudas, discusión de casos prácticos, etc.
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Actividades individuales o grupales, de carácter virtual, para la realización o seguimiento de ejercicios de evaluación o prácticas, a través de la plataforma Moodle.
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Otras actividades de carácter complementario extraordinario como conferencias, exposición de trabajos, etc.
Como se describe en detalle en el método de evaluación, la asignatura contará con distintas pruebas para ser superada: exámenes (parciales y final) y trabajos dirigidos.
3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final
3.1. Convocatoria ordinaria
La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los siguientes aspectos:
El alumno debe obtener una calificación mínima definida por el profesor en cada uno de los tres tipos de pruebas descritos anteriormente para que pueda ser computable la calificación obtenida en la evaluación continua.
EXÁMENES:
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A lo largo del curso, se realizarán exámenes, algunos parciales y otros finales, con una evaluación cuantitativa de 0 a 10.
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Los exámenes PARCIALES NO SON OBLIGATORTIOS. Cada profesor fijará si la superación de esta prueba implica o no la liberación de la materia que haya sido sometida a evaluación. En todo caso, es OBLIGATORIO PRESENTARSE al EXAMEN FINAL. Los alumnos que no se presenten a este examen obtendrán el calificativo de NO EVALUABLE.
SEGUNDA MATRICULA: Se mantienen los criterios de evaluación establecidos en la primera matrícula, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, pudiéndose conservar la nota obtenida en la evaluación continua de la primera matrícula siempre que ésta haya sido aprobada por el alumno.
3.1.1. Relación actividades de evaluación
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3.2. Convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen final que supondrá el 60% de la nota de la asignatura. El 40% restante se corresponderá con la calificación obtenida en la evaluación continua a lo largo del curso siempre que ésta haya sido aprobada. Si ésta no hubiera sido aprobada, el alumno deberá realizar los ejercicios y prácticas que el profesor estime oportunos para aprobar también esta parte.
SEGUNDA MATRICULA: Se mantienen los criterios de evaluación establecidos en la primera matrícula, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, pudiéndose conservar la nota obtenida en la evaluación continua de la primera matrícula siempre que ésta haya sido aprobada por el alumno.
3.2.1. Relación actividades de evaluación
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4. Cronograma orientativo
En la tabla siguiente se presenta un cronograma que determina la configuración básica del curso. Debe entenderse que el cronograma es orientativo, no siendo vinculante para el correcto desarrollo de la asignatura, y que cada uno de los profesores de la asignatura dispone de un margen lógico para adaptar las sesiones disponibles al programa de la asignatura.
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Tema I.1. Repaso de Fundamentos Básicos de Econometría
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Tema I.2. Problemas relacionados con el tamaño muestral: muestra pequeña, no normalidad y media no nula
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Tema I.3. Problema de forma funcional incorrecta: test sobre formas funcionales y manejo de la no linealidad
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Tema I.4. Problemas de multicolinealidad: definición, consecuencias y estrategias de detección y solución
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Tema I.5. Problema de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación
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Tema I.6. Problemas de regresores estocásticos: omisión de variables relevantes, errores de medida, endogeneidad, modelos multiecuacionales y modelos dinámicos.
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Tema I.7. Problemas de ineficiencia en los estimadores MCO: heterocedasticidad y autocorrelación
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Tema II.1.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelo de retardos distribuidos).
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Tema II.2.- Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales
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Tema II.3.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas), detección y corrección de la No estacionariedad, el problema de las regresiones espurias.
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Tema II.4.-Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas
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Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo
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Tema III.1.- Introducción a la modelización multiecuacional: definiciones básicas, naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas, ejemplos de modelos multiecuacinales y de ecuaciones estructurales
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Tema III.2.- Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas. Definiciones esenciales, descripción
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*Este cronograma tiene carácter orientativo y no es vinculante para el correcto desarrollo de la asignatura.